000887中鼎股份沪港通与上海股市波动关系研究——基于BEKK-GARCH模型环保股票推荐_股 ...

2021年4月13日000887中鼎股份沪港通与上海股市波动关系研究——基于BEKK-GARCH模型环保股票推荐_股票市场吧|今天股票行情|股票时间发(创作者：智乐园(836632)智乐园)
沪港通与上海股市波动关联研究——根据BEKK-GARCH
模型

作 者：吴旭

创作者组织 ：安徽财经高校金融学院,安徽蚌埠233030
出 版 物：荆楚理工学校学刊
年 卷 期：2015年 第二期
摘 要：以上海股市与沪港通是不是存有波动溢出效应为研究角度,运用BEKK多
元GARCH模型对上证综指、港股通指数值和中证500恒生沪港通AH股精
明指数值的回报率波动开展剖析。結果发觉：上证综指与港股通指数值之
间具备双重分位数回归逻辑关系,但上证综指并不是中证500恒生沪港通AH股
聪明指数值的格兰杰原因;上海股市和沪港通都存有杠杆作用;上海股市
和沪港通中间存有波动溢出效应,但波动外溢为单边,上海股市波动会
危害沪港通体制内个股的波动,沪港通的变化不一定会危害上海股市
变化。
页 码：85-90页
主 题 词：沪港通 BEKK-GARCH模型 回报率波动 波动溢出效应

沪港通与上海股市波动关联研究——根据BEKK-GARCH
模型

作 者：吴旭

创作者组织 ：安徽财经高校金融学院,安徽蚌埠233030
出 版 物：荆楚理工学校学刊
年 卷 期：2015年 第二期
摘 要：以上海股市与沪港通是不是存有波动溢出效应为研究角度,运用BEKK多
元GARCH模型对上证综指、港股通指数值和中证500恒生沪港通AH股精
明指数值的回报率波动开展剖析。結果发觉：上证综指与港股通指数值之
间具备双重分位数回归逻辑关系,但上证综指并不是中证500恒生沪港通AH股
聪明指数值的格兰杰原因;上海股市和沪港通都存有杠杆作用;上海股市
和沪港通中间存有波动溢出效应,但波动外溢为单边,上海股市波动会
危害沪港通体制内个股的波动,沪港通的变化不一定会危害上海股市
变化。
页 码：85-90页
主 题 词：沪港通 BEKK-GARCH模型 回报率波动 波动溢出效应