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 中国卫星股吧:目前宁波工投主要业务包括人工智能制造、股权投资、产业园区开发运营三大板块本文摘要：有关中国卫星股吧:目前宁波工投主要业务包括人工智能制造、股权投资、产业园区开发运营三大板块的内容解读，希望对您了解百年一人博客有所帮助。
据公开资料，宁波工投为市属唯一以工业及信息化产业投资为主业的国有投资集团，业务涉及智能制造、股权投资、园区开发、金融服务等领域。同时其也是宁波“246”万千亿级产业集群建设的主力军，承担着构建宁波高能级产业体系、推动制造业高质量发展等使命。 值得关注的是，本次协议内容生效后，奇精机械从民营企业变为地方国资控股企业，同时也成为宁波工投旗下第一家取得控制权的上市公司，将进一步完善宁波工投在智能制造领域的版图布局。 而对于上市公司而言，国资注入带来的资源资金机遇利好更是不言而喻。奇精机械表示，引入宁波工投作为公司大股东，不仅有利于优化和完善公司股权结构，同时也有利于发挥协同效应，利用大股东资源匹配、资金支持等天然优势，推动公司智能制造转型升级，提升公司竞争力。 实力雄厚，国资注入带来大机遇 宁波是工业强市，也是全国先进的制造业基地。近年来，推动先进制造业高质量发展、积极部署战略性新兴产业，成为宁波工业发展风向标。 作为推进宁波产业升级发展的先锋力量，宁波工投在探索国有企业资本化改革和国有资本基金化运作方面紧跟政策导向，积累了丰富的资源储备和投资运营经验。 余智 资料显示，目前宁波工投主要业务包括人工智能制造、股权投资、产业园区开发运营三大板块，主要聚焦宁波“246” 产业集群建设和战略性新兴产业投资。 在智能制造板块，其专注培育以海洋装备、汽车零部件、精细化工、新能源、新材料等为代表的高端智能产业项目，推动了包括海螺新材料、氢阳能源、UVC(紫外线LED)等项目落地，牵头推进市制造业创新中心建设。 在股权投资板块，通过“工投系”创投基金和创投引导基金，在投资导向、产业引领及资本引才方面，为宁波战略性新兴产业发展提供资金活水。 在产业平台板块，围绕“新基建+产业园区+智能经济”模式，打造了和丰创意广场、宁波模具园等多个创新产业集聚区，并启动专业化、智能化、系列化产业园建设，为宁波智能产业发展提供资源要素和平台保障。 不难看出，无论是从资源储备还是从金融资本、融资渠道等方面，宁波工投在布局战略新兴产业这一赛道已经具备超前优势。 而更为关键的是，与奇精机械的战略合作，也使得宁波工投在智能制造板块增添重要的掌握控股权的上市公司平台。据了解，宁波工投目前拥有控参股企业已超过45家，涵盖海洋装备、汽车零部件、化工建材、商贸流通、创业投资、金融服务、工业地产、园区开发等领域，其中不乏东方电缆、锦浪科技等明星上市公司。 相对应地，作为传统制造业领先企业，奇精机械成为宁波工投成员单位后，在集团产业升级战略推进中必然迎来重大机遇。 一键加速，发挥协同效应再启程 事实上，国企改革背景下，国企入主投资A股公司向混改平台转变正成为主流模式。据相关统计，2020年以来，有接近50家上市公司实际控制人由无控制人、个人控股变更为具有国资背景的企业，变更数量创6年来新高。本地入主和异地收购成为主要操作路径。 在市场人士看来，相比异地收购跨区域审批及协调复杂性，本地入主协同和整合方面更为便捷。一般来说，当地政府及政策会有所惠及，而上市公司在业务开展、客户关系、银行授信、融资效率等方面肯定会获得巨大提升。 与此同时，本轮国企混改浪潮汹涌，叠加国家战略政策导向，国资将更为看重基本面良好具有可持续成长空间的上市公司平台，并越来越重视战略性新兴产业的资源对接与投资融合。 ,期权与公司债务定价 如果期权在市场上被合理定价，那么通过构造期权及其”标的”股票组合的多头和空. 头来获得确定收益则是不可能的。 ... web.cenet.org.cn/upfile/1348.pdf,查看地方领导留言板,简单来说是分级b向分级a借钱买股票，以实现2倍涨幅和跌幅。万一亏到一定程度，因为借的钱是不能不还的，所以就清盘偿还，就是下折。a就是钱，b就是股票。牛市时资金都买股票去了，于是a跌b涨。熊市相反。, 古人云“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”，这大难一般都是指有牢狱之灾或者根本填不饱肚子。 现如今，夫妻这两只鸟儿为了买房可以各自飞，为了资产保全可以各自飞，为了减持也可以各自飞。反正只要套路深，哪哪都能飞。 一、A股又现“萌萌哒”离婚案 6月26日一篇文章说《导演史上最悲催高送转的赢时胜再谱“华章”：若为减持故，老婆也可抛》。这篇文章的主人公是上市公司赢时胜（300377，SZ）的董事鄢建兵同学。鄢建兵同学持有上市公司8.10%的股份，由于离婚财产分割，其将27，836，150股（占总股本的3.75%）公司股份过户给了前妻黄熠。 权益变动后，鄢建兵持有公司股份32，336，150股，占公司总股本的4.35%，就此退出公司大股东行列。而黄熠女士持股3.75%，不再符合大股东的定义。 有道是长江后浪催前浪，一浪更比一浪强。 6月28日下午，华测检测（300012，SZ）发布持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告。原本持有公司11.87%股本的董事长万峰因离婚财产分割，向前妻于翠萍分割7800万股，占公司股本4.66%。分割后万峰持有公司7.22%股本，仍为公司第二大股东，也符合法规关于大股东的定义，但是有人不符合了。对的，就是辣么巧合，有人就恰好不符合了。 于翠萍女士持有上市公司4.66%的股份，不属于法规定义的大股东，但是11.87%除以2本来该等于5.9%哒。且在这7800万股中，有1800万股不属于高管限售股，可以随时减持，即便是6000万的高管限售股，也可以每年按照比例进行解锁，减持也不需公告。 二、“呵呵哒”清仓减持 人家减持毕竟还耍点套路，但是有很多公司套路也是懒得耍的。 口子窖（603589，SH）遭高盛清仓式减持（《高盛狂卖口子窖，投资8年赚11倍：然而，这就是价值投资》）刚过去不久，高盛是基于自身的发展战略还是不看好口子窖而清仓的讨论还在继续中，如今海达股份（300320，SZ）又传出清仓绯闻。 海达股份7 月3日公告，公司股东谢先兴、谢建勇将在未来六个月内以大宗交易或二级市场竞价交易方式减持不超过29，334，880股公司股份，减持完成后，二人不再持有海达股份的股票。 谢先兴和谢建勇为父子关系，同为上市公司浙江永强的实际控制人。减持的原因也无可挑剔：因个人投资与资金安排需要。 中泰桥梁同样于7月3日公告，二股东金陵投资拟自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易的方式减持公司股份4000万股，占总股本比例8.02%，且减持价格不低于17.5元/股。 资本市场的建立，有增持就有减持，所有的投资都有退出的需求，但是请不要把减持当做一项事业来做。 ,ETH Zürich概况它继承了德语区学校低调的气质，实务的作风，同时在学术方面又将德语区其他大学远远甩于其后。它有着全球排名前二十学校的研究实力，名气却不如英美全球前二十学校。但若要列举其校友，恐怕没人会否认他作为全球顶尖大学的地位。首先是已收诺奖三十粒以上，且为首届世界数学家大会主办方。知名校友有： 在数学领域有： 集合论里的康托； 闵可夫斯基； 现代有： 动力系统里的Moser； 分析里的Ahlfors等； 物理领域有爱因斯坦； 泡利； X光的发现人、第一个诺贝尔物理学奖获得者伦琴等； 计算机领域有冯诺伊曼； 同时，光合作用、胡萝卜素、叶绿素、核磁共振等影响人类文明进程的重大科学发现也是由ETH的科学家所完成。 尽管科学界造神的年代早已一去不复返，但ETH各路大牛仍然发保持着昔日的领军地位：基本各个领域都处于世界领先水平，尤其是建筑、生物、化学、物理、机械、计算机科学、数学等领域；各个实验室、研究小组均由大师带团。 学校经费充足，3D打印机、论文数据库从来不缺；学费极其低廉，每年学费不到一万人民币；学生福利充足：食堂便宜，部分学生可以住进性价比高的学生宿舍，体育馆免费开放，低价开设许多户外课程；学校和教授提供大量TA、RA机会；博士平均工资全球最高。 师资力量（部分） 我在ETH Zürich选的课多集中于probability theory, stochastic analysis, mathematical finance。这三个领域外加actuarial mathematics，构成数学系第三组Gruppe3。本组大师云集，最近十年共有八位正教授（两位已退休，其中一位回德国当起了荣誉教授，现在常驻七位）在位，在各自领域几乎全是顶尖学者。 Wendelin Werner 2006年Fields Medal得主。 Alain-Sol Znitmann 巴黎高师毕业的法国纯概率学家，与法国著名概率学家Nicole El Karoui, Jean-Michel Bismut, Pierre Priouret, Marc Yor等人师出同门，研究random field, random walk, random media等，跟数学领域最高奖Fields Medal得主获奖者Pierre-Louis Lions合作过SDE with reflecting barrier；自己得过概率论学界的Davidson Prize。 Paul Embrechts 概率论与应用概率论大牛，学术界与金融、精算界通吃的数学家，ETH Risk Center老大，主攻风险管理领域需要的数学工具，比如Copula，Extreme Modeling，random measure，risk measure等，全球范围内在actuarial mathematics领域无出其右，在Copula等领域发的论文都是奠基之作，熟悉此方向的朋友请自行scholar.google。瑞士金融界，Basel Committee，Bachelier Finance Society等机构把他当神仙一样供着。主要写过两本书，第一本是Quantitative Risk Management: concepts. techniques and tools，我在投行工作的朋友说这本书是the book of QRM而不是a book of QRM。第二本是Modeling Extremal Events: for insurance and finance，引用次数已经达到5000+。学术网络覆盖全球所有顶尖学者，带过的博士学生多位成为欧美执教的大牛。 Freddy Delbaen 早年研究实分析和泛函分析，金融数学领域最高产的数学家，最重要的两篇文章分别奠定了风险度量和目前最一般的套利理论的基础（套利理论又是金融数学的基础），了解这个结论需要非常扎实的概率论和泛函分析功底。学生中成为顶尖专家的至少有三位，我所了解的这三位，一个是得过Fields Medal的Jean Bourgain, IAS@Princeton，二阶倒向随机微分方程的创始人Patrick Cheridito, ORFE@Princeton, affine processes领域最重要的人物Damir Filipovic, EPFL（很早也拿到了Princeton的tenure track assisant professorship）。学术杂志Mathematical Finance的荣誉顾问（一共就两三位）。晚年和做控制论和倒向随机微分方程的顶尖华人数学家合作，比如Shige Peng, Ying Hu, Shanjian Tang。熟悉此领域的朋友肯定知道这几人如雷贯耳的大名。 Martin Schweizer ETH科班出身，概率与金融数学学家，早期概率与金融数学学家Hans Follmer的学生，研究金融数学中的hedging问题应该是全球最好的学者，常年在诸多顶尖会议任plenar speaker，ETH金融数学杂志Finance and Stochastics主编。他做的学问极其理论，虽然文章都带金融背景，但实际上不是数学家基本没法看懂他的论文，只要金融问题一到他手上全部变成driven by semimartingale；发表的金融数学文章基本都在Annals of Probability, Annals of Applied Probability这类数学杂志上，也很有自己独特的风格。早年为了研究hedging而专门发展了一套approximating random variables by stochastic integrals的理论。也得过概率论领域的Davidson Prize。最近几年有数位学生在顶尖大学数学系任教，比如Columbia University的Marcel Nutz。他应该是目前Gruppe3授课水平最高的人，自己为几门概率课写过专门为ETH学生准备的教材；同时他也是典型的严谨到极致瑞士人：上课前只拿两张纸到教室，然后就不停地边讲解边板书，板书内容和讲义有几乎完全一致，只有每一小节结束的时候才会停下来看一眼讲义，然后继续讲。上课不允许违纪：曾经有一个同学上课小声讨论问题被轻微呵斥过。但私下是非常和蔼的大师，因为硕士论文是由他监督，所以有过几次私下会面的经历。 Halil Mete Soner 控制论、几何测度论大师Wandel Fleming的学生，当然自己也是控制论大牛，研究兴趣跨了多个数学分支，涉及控制论，非线性偏微分方程，微分几何，倒向随机微分方程等，也是二阶倒向随机微分方程的创始人。曾是ORFE@Princeton建系以来第一个Whytes' 55 Proefssor。在Brown Univeristy读博士是由美国国防部出资赞助。后来冷战结束，自己和在CMU的同事Steven Shreve（后来也成为大名鼎鼎的金融数学家）、Stanford的Darrel Duffie等巨匠做了不少金融数学中的随机控制问题。现任Bachelier Finance Society的Senior Secretary，任SIAM等诸多杂志Editor。前些年被挖至ETH。 Josef Teichmann 纯数学出身，曾在著名泛函分析与金融数学家Walter Schachermayer做postdoc。和affine processes的创始人、ETH毕业的博士Damir Filipovic研究affine processes，做的非常理论；同时也做stochastic partial differential equations，也是该领域的杰出学者。同时也研究affine processes和SPDE相关的利率理论，最近拿了个Bachelier Finance Society的大奖。做的非常理论和前沿，目前很少看懂他的论文。 Hans Follmer 还有几位年轻助理教授，都是有美国、法国、德国顶尖学校学术背景的佼佼者。 下面一个conference的speaker list大致可以反应ETH在金融数学领域的地位。 Methods of Mathematical Finance: a conference in honor of Professor Steven Shreve's 65th birthday. 学制 ETH每年有两个学期，每个学期持续12-13周，考试一般有两个session，一个是期末考试end-of-semester exam session；一个是exam session，与期末考试间隔开，一般在新学期开学之前；一般来说冬季的exam session在一月中旬到二月开学前；夏季的exam session在八月，也就是六月放假往后数两个月。这种考试安排直接的后果就是圣诞假期和暑假基本都处于复习的状态，也就是说全年很少有长假。 课程 只根据我的学习经历向大家介绍ETH的教学风格。我在ETH选过的课有 Probability and Stochastic Analysis Category: Probability Theory Applied Stochastic Processes Brownian Motion and Stochastic Calculus Backward Stochastic Differential Equations and Applications Levy Processes and Continuous State Branching Processes Stochastic Optimal Control An Introduction to the Modeling of Extremes Numerical Analysis of Stochastic Differential Equations Numerical Analysis of Stochastic Partial Differential Equations Mathematical Finance and Quantitative Risk Management Category: Mathematical Foundations for Finance Mathematical Finance Quantitative Risk Management Interest Rate Theory Computational Methods for Quantitative Finance: PDE Methods Mathematics Student Seminar: Efficient Numerical Methods for Option Pricing 另外在隔壁苏黎世大学（UZH）学过的课有 Finance and Economics Category: Financial Engineering Continuous Time Quantitative Finance Economic Foundations for Finance Advanced Financial Economics Exercises for Finance Economics Advanced Financial Economics Credit Risk Counterparty Credit Risk Management Research Seminar for Finance 关于这些课程的部分内容，鄙人有两篇文章对其做了部分介绍，请戳 随机过程、机器学习和蒙特卡洛在金融应用中都有哪些关系？ - 知乎用户的回答 想成为一名宽客怎么选择读研学校以及专业？宽客的职业规划？ - 知乎用户的回答 （以下使用首字母简写） 这些应该属于金融数学大类的课，所有课程均由Gruppe3的教授及其团队讲授。相比美国、英国同类项目，ETH在这领域的教学和研究相当理论，从数学理论的深度来比较，欧美项目讲的深度基本只能到金融数学领域最基础的课MFF，FE和QRM的深度：MFF最终讲到semimartingale入门及其金融应用；FE会讲比较前沿的建模方法，比如affine-jump diffusions, Levy processes, time change以及variance swap, exotic options等derivatives；QRM会包括extreme modeling和copula。PDE for Finance是按Sobolev space理论来讲；NASDE在测度论和泛函的基础上严格证明所有随机积分的构建和性质，解的性质，数值算法的收敛理论等。ETH概率论与金融数学方向所有课程的基础是probability theory，始于测度论，大致是Probability: Theory and Examples, Rick Durret的简明版，除了measure theory, law of large numbers, central limit theorems之外会详细介绍discrete martingale的极限性质和收敛性质等。相对来说，ETH提供的应用课程不算太多，但actuarial mathematics领域有比较丰富的应用课程，同时也为业界人士准备。 BMSC是通往高级随机分析的第一门课，以后打算在业界发展的学生已经不太需要这门课了。这门课相当于Protter, Marc Yor等人所著随机分析教材的入门版。Martin Schweizer教授教的BMSC内容大致包括: general theory of probability and stochastic processes, Feller processes, Markov processes, Brownian motion and properties, stochastic integral, semimartingale, Ito's formula，stochastic differential equations and PDEs, (generalized) backward stochastic differential equations, Levy processes。记得前几课时随机过程一般理论讲的比较抽象；几乎所有定理和性质全给证明，是比较规矩的数学课。 BSDEs，SOC，SPDEs, MF等课已经超出绝大多数数学硕士认知的范畴，基本是给数学博士或者有志于攻读博士学位的硕士开的专题课，大体内容是讲数学paper，一般鲜有硕士来上：比如BSDEs课上就我一个硕士，博士坚持到最后的也只有一人（其中缘由可能是授课老师是个口语不好的中国post-doc）；SOC可能有4个硕士4个博士；SPDEs大概有3个硕士4个博士。2014年春季学期为LP&CSBP单独开了一门课，讲的不难，花了几课时讲了非常有趣的Continuous State Branching Processes（与金融里的affine processes有很多关联）。 MF课上基本就是读概率论和金融数学领域的前沿paper，需要BMSC为先修课程外加较好的测度论、泛函分析基础才能懂里面的semimartingale和沿着semimartingale的随机积分理论以及几个非常复杂的金融数学定理，涉及最广义的Fundamental Theorem of Asset Pricing under Semimartingale，Convex Duality，甚至BSDEs等。MF2013年出了一个比较潦草的PDF讲义，请戳，内容大致是 Semimartingale Theory Mathematics of Arbitrage in Discrete Model Mathematics of Arbitrage under Semimartingale Super-replication Utility Maximization: Stochastic Control Approach and HJB Equation Utility Maximization in Discrete Model: Convex Duality Approach Utility Maximization under Semimartingale: Convex Duality Approach NASPDEs更加理论，这门课与金融数学有一定关系但学习金融数学的学生已经不上这课了，可以认为是纯概率或者纯数值分析课程，主要讲Banach space上的随机微分方程理论及其数值方法。 Seminar的上法是：老师分配论文给各个学生，学生弄明白以后要做slides和presentation，涉及数值方法的还要编程跑程序演示结果。我去年做的是一种新颖的基于傅立叶变换的期权定价方法： Option Pricing under affine processes and Levy processes with Fourier-cosine method, and applications in European option and exotic option pricing. Talk and Conference Gruppe3主导的Talks in Probability, Talks in Financial and Insurance Mathematics, Risk Center基本每周都有全球各地的speaker讲他们的最新成果；每年都有各种各样的学术会议，比如2012年为Freddy Delbaen庆生搞了个perspectives in probability and analysis: conference in honor of Freddy Delbaen，请遍所有顶尖专家。2013年与京都大学搞概率随机的团队分别在苏黎世和京都搞了conference；此外每年九月都有Risk Day，都是由全球顶尖的概率与金融数学家主持。 ETH主办金融数学杂志Finance and Stochastics，是金融数学和应用概率界水平不错的杂志，主编是Martin Schweizer。Editorial Board成员也包括了北美、欧洲主要大牛。 作业 2013年以前是作业累计分数达到60%－80%（根据课程来定），才有资格考试。作业难度较大，一学期若有三门课有作业，那基本一直在赶deadline。后来据说每学期一般四到六门课有作业的本科生抱怨很大，于是取消了这一制度。 考试 基础课以笔试为主要形式，有些会有期中考时，有些会有上机考试。笔试题量非常大，如果对教材不能倒背如流，那是很难完成所有题目的。其他课以口试为主：教授一般会把考生叫到办公室，然后一对一，一问一答，一般会带一个博士做笔录；有时候会要你在黑板上板书，有时候会让你在纸上写；有些教授变态到要求全部细节，比如Alain-Sol Znitmann，有些教授只要求你掌握其核心思想，比如Halil Mete Soner，有一些书写失误则不影响分数。排除运气成分，拿满分的必要条件是能理解并记忆讲义里的所有内容，几乎达到可以给学生讲课的水平。ETH数学专业的学生随着年级的升高，平均分会越来越高，部分原因是不合格的已经逐渐被淘汰了；所以能拿到本科学位并且进入硕士阶段学习的ETH学生都非常强悍，以至于认识他们之后大家都嫌弃自己不是ETH本科出身。 论文 所有项目都需要写论文，硕士论文30学分，大概占总学分的1/3或者1/4（根据专业来定），时间5-6个月；可以自己联系教授做supervisor，也可以去业界做和应用相关的项目。论文推荐的工作时间是每周60小时左右，应该算是很大的工作量。一般来说，教授会根据学生的兴趣给出需要看的论文清单，然后学生在规定时间内全面理解该论文对应的问题，并能写出一片清晰、易读、完整的学位论文。每个专业总有几个学生能做出新东西并发表在国际杂志。 奖学金、工资 ETH向少量硕士生提供奖学金。根据我目前的了解，本科阶段研究水平极其突出的人，有很大几率拿到硕士全额奖学金。关于申请奖学金，一般要求在申请的时候写research proposal，如果写的非常牛，牛到直接可以当做个问题做下去，甚至可以成为硕士论文、博士阶段的研究方向，是可以拿到奖学金的。另外，和ETH学术联系紧密的FDU、NUS等校的学生相对容易拿到。 博士生工资相当高，当然也看具体专业吧。化学等似乎稍微少点，数学比较多，可能是因为不需要实验器材的缘故。也有不少公派博士。 作为宁波市工业行业龙头企业、宁波市竞争力和制造业百强企业，地缘优势无疑使得奇精机械与宁波工投达成战略合作“亲上加亲”。 有市场传言猜测，在助力实体经济高质量发展打造高端智能制造使命驱动下，宁波工投对于偏向传统制造业的奇精机械进行改造升级或也将成为潜在方向，依托工投在工业及信息化投资领域的资源和平台优势，上市公司业务向高端智能制造升级改进更具可操作性。 当前，在工信部发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》指引下，各地正积极通过工业互联网的数字化改造把传统制造业升级为智能制造。 “十四五”规划中也明确提出加快发展现代产业体系，把发展经济着力点放在实体经济上。要求推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。 作为机械精加工领域优势企业，奇精机械在家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件制造业务深耕多年，掌握行业内多项核心关键技术，近年来公司零部件产品逐渐向高精度、高附加值产品发展。可以预见，宁波工投战略投资奇精机械后，或将为其迈入智能制造转型升级新进程按下加速键。 以上是小编为您提供的中国卫星股吧:目前宁波工投主要业务包括人工智能制造、股权投资、产业园区开发运营三大板块相关知识，更多热点主题请关注七海股票配资。配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网（https://www.84wm.com） |
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