收益率的标准差怎么计算？收益的标准差计算公式。证券市场的风险往往由证券价格的波动反映出来，1952年，Markowitz首次采用统计学中的方差和标准差来刻画证券价格的波动(风险)。收益率此后，收益率陆续又发展了随机游走模型(Fama, 1965),ARCH模型(Engle, 1982)、GARCH模型(Bollerslev, 1986)、EARCH(Nelson, 1991)等。
收益率在目前的研究中常用的波动度量方法是收益率的标准差，收益率因为标准差不仅度显了收益序列的离散程度，而且同时也给出了收益极值出现的概率，当标准差较大时，收益率意味着出现较大的正负极值的概率也较大。另外，收益率也有用绝对偏差、收益率半方差或方差的上下界来度量波动的，收益率但在实际中并不常用。配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网（https://www.84wm.com） |
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